क्या मॉडल को फ़िट करने के बाद vcovHC (सैंडविच पैकेज से) द्वारा प्राप्त मजबूत vcov का उपयोग करना संभव है?vcovHC और आत्मविश्वास अंतराल
उत्तर
नहीं, आप सीधे मजबूत vcov के साथ फ़ंक्शन कॉन्फ़िंट का उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाथ से ऐसा करने के लिए यह बहुत सीधी है।
x <- sin(1:100)
y <- 1 + x + rnorm(100)
## model fit and HC3 covariance
fm <- lm(y ~ x)
Cov <- vcovHC(fm)
tt <-qt(c(0.025,0.975),summary(fm)$df[2])
se <- sqrt(diag(Cov))
ci <-coef(fm) + se %o% tt
नहीं तो, अपने अपनी जरूरतों के लिए confint.default()
समारोह अनुकूलित कर सकते हैं:
confint.robust <- function (object, parm, level = 0.95, ...)
{
cf <- coef(object)
pnames <- names(cf)
if (missing(parm))
parm <- pnames
else if (is.numeric(parm))
parm <- pnames[parm]
a <- (1 - level)/2
a <- c(a, 1 - a)
pct <- stats:::format.perc(a, 3)
fac <- qnorm(a)
ci <- array(NA, dim = c(length(parm), 2L), dimnames = list(parm,
pct))
ses <- sqrt(diag(sandwich::vcovHC(object)))[parm]
ci[] <- cf[parm] + ses %o% fac
ci
}
ब्रैंडन जैसा कि पहले ही सुझाव दिया, आप एक त्वरित जवाब के अधिक मौका अगर आप आँकड़े पर इन बातों को पूछने मिल चाहते हैं। stackexchange.com
हमेशा के रूप में - पूरी तरह से काम करता है। Thx @ जॉरीस। मिशा – Misha
असाधारण उत्तर –
अच्छा जवाब, आपने qt के बजाय qnorm क्यों चुना? ऑब्जेक्ट $ df.residual में डीएफ पैरामीटर आवश्यक है। –
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