आर XTS और data.table

Question

मैं एक XTS करने के लिए एक data.table में बदल सकते हैं आपत्ति मैं एक data.frame के साथ क्या बस के रूप में:

> df = data.frame(x = c("a", "b", "c", "d"), v = rnorm(4)) 
> dt = data.table(x = c("a", "b", "c", "d"), v = rnorm(4)) 
> xts(df, as.POSIXlt(c("2011-01-01 15:30:00", "2011-01-02 15:30:00", "2011-01-03 15:50:50", "2011-01-04 15:30:00"))) 
        x v   
2011-01-01 15:30:00 "a" "-1.2232283" 
2011-01-02 15:30:00 "b" "-0.1654551" 
2011-01-03 15:50:50 "c" "-0.4456202" 
2011-01-04 15:30:00 "d" "-0.9416562" 
> xts(dt, as.POSIXlt(c("2011-01-01 15:30:00", "2011-01-02 15:30:00", "2011-01-03 15:50:50", "2011-01-04 15:30:00"))) 
        x v   
2011-01-01 15:30:00 "a" " 1.3089579" 
2011-01-02 15:30:00 "b" "-1.7681071" 
2011-01-03 15:50:50 "c" "-1.4375100" 
2011-01-04 15:30:00 "d" "-0.2467274" 

वहाँ XTS साथ data.table का प्रयोग करने में कोई समस्या आती है?

Answer 1

बस एक खुले प्रश्न को हल करने के लिए।

टिप्पणी में विन्सेंट बिंदु के बारे में कोई मुद्दा नहीं है।

यह डेटा.table 1.9.5 में शामिल है। नीचे समान सामग्री नहीं है:

as.data.table.xts <- function(x, keep.rownames = TRUE){ 
    stopifnot(requireNamespace("xts") || !missing(x) || xts::is.xts(x)) 
    r = setDT(as.data.frame(x), keep.rownames = keep.rownames) 
    if(!keep.rownames) return(r[]) 
    setnames(r,"rn","index") 
    setkeyv(r,"index")[] 
} 

as.xts.data.table <- function(x){ 
    stopifnot(requireNamespace("xts") || !missing(x) || is.data.table(x) || any(class(x[[1]] %in% c("POSIXct","Date")))) 
    colsNumeric = sapply(x, is.numeric)[-1] # exclude first col, xts index 
    if(any(!colsNumeric)){ 
    warning(paste("Following columns are not numeric and will be omitted:",paste(names(colsNumeric)[!colsNumeric],collapse=", "))) 
    } 
    r = setDF(x[,.SD,.SDcols=names(colsNumeric)[colsNumeric]]) 
    rownames(r) <- x[[1]] 
    xts::as.xts(r) 
} 

Answer 2

क्योंकि quantmod की है, यह प्रतीक सभी कॉलम नामों में एम्बेडेड के साथ एक xts के लिए आम बात है। (उदाहरण के लिए "SPY.Open", "SPY.High", आदि)। तो, यहां जनवरी के as.data.table.xts का एक विकल्प है जो प्रतीक को एक अलग कॉलम में रखता है, जो data.table एस में अधिक प्राकृतिक है (क्योंकि आप शायद कोई विश्लेषण करने से पहले इनमें से एक समूह को घुमाने के लिए जा रहे हैं)।

as.data.table.xts <- function(x, ...) { 
    cn <- colnames(x) 
    sscn <- strsplit(cn, "\\.") 
    indexClass(x) <- c('POSIXct', 'POSIXt') #coerce index to POSIXct 
    DT <- data.table(time=index(x), coredata(x)) 
    #DT <- data.table(IDateTime(index(x)), coredata(x)) 

    ## If there is a Symbol embedded in the colnames, strip it out and make it a 
    ## column 
    if (all(sapply(sscn, "[", 1) == sscn[[1]][1])) { 
    Symbol <- sscn[[1]][1] 
    setnames(DT, names(DT)[-1], sub(paste0(Symbol, "."), "", cn)) 
    DT <- DT[, Symbol:=Symbol] 
    setkey(DT, Symbol, time)[] 
    } else { 
    setkey(DT, time)[] 
    } 
} 

---

library(quantmod) 
getSymbols("SPY") 
as.data.table(SPY) 
      time Open High Low Close Volume Adjusted Symbol 
    1: 2007-01-03 142.25 142.86 140.57 141.37 94807600 120.36 SPY 
    2: 2007-01-04 141.23 142.05 140.61 141.67 69620600 120.61 SPY 
    3: 2007-01-05 141.33 141.40 140.38 140.54 76645300 119.65 SPY 
    4: 2007-01-08 140.82 141.41 140.25 141.19 71655000 120.20 SPY 
    5: 2007-01-09 141.31 141.60 140.40 141.07 75680100 120.10 SPY 
    ---                 
1993: 2014-12-01 206.30 206.60 205.38 205.64 12670100 205.64 SPY 
1994: 2014-12-02 205.81 207.34 205.78 207.09 72105500 207.09 SPY 
1995: 2014-12-03 207.30 208.15 207.10 207.89 69450000 207.89 SPY 
1996: 2014-12-04 207.54 208.27 206.70 207.66 89928200 207.66 SPY 
1997: 2014-12-05 207.87 208.47 207.55 208.00 85031000 208.00 SPY