रोलरली मैट्रिस की एक सूची वापस कर सकते हैं?

Question

मैं रोलिंग विंडो का उपयोग कर कॉन्वर्सिस मैट्रिस (और माध्य वैक्टर) उत्पन्न करना चाहता हूं। लेकिन मेरे सभी प्रयासों में rollapplycov से कॉन्वर्सिस मैट्रिस को ढेर करता है और प्री-आवंटित स्थान से बाहर चला जाता है (उदाहरण के लिए, यदि मेरे मूल डेटा में 40 अवलोकन हैं, तो rollapply 40 से अधिक पंक्तियां नहीं लौटा सकता है)।

क्या कोई तरीका है कि मैं matrices की सूची लौटने के लिए rollapply प्राप्त कर सकता हूं? या data.frame को वापस करने के लिए जो मूल data.frame से बड़ा है, जिसे मैं मैन्युअल रूप से सूची में विभाजित कर सकता हूं? मेरा अंतिम लक्ष्य पैनल लेना है, पैनल को अलग-अलग data.frame एस की सूची में विभाजित करें, प्रत्येक डेटा फ्रेम के लिए रोलिंग कॉन्वर्सिस और साधनों की गणना करें, फिर कॉन्वर्सिस की इन सूचियों का उपयोग करें और इसका अर्थ है कि व्यक्तियों के समूह की तुलना में डाउनस्ट्रीम।

यहां कुछ कोड है। मेरी समस्या यह है कि my.fun सभी कॉन्वर्सिस मैट्रिक्स कैलुक्लेशन से डेटा वापस नहीं करेगा। क्या मेरा खुद का rollapply कोड करने का सबसे अच्छा विकल्प है? या मेरा खुद का cov जो एक वेक्टर लौटाता है जिसे मैं वापस मैट्रिक्स में परिवर्तित करता हूं? धन्यवाद!

library("zoo") 
data.df <- data.frame(sic = rep(1:10, each = 40), 
         year = rep(1:40, len = 10*40), 
         one = rnorm(10*40), 
         two = 2*rnorm(10*40), 
         three = 3*rnorm(10*40)) 
data.list <- split(data.df, data.df$sic) 
data.list <- lapply(data.list, zoo) 
my.fun <- function(x) { 
    x <- x[, c("one", "two", "three")] 
    rollapply(x, 
       width = 10, 
       FUN = cov, 
       by.column = F, 
       align = "right") 
} 
cov.list <- lapply(data.list, FUN = my.fun) 

Answer 1

rollapply.zoo कोड पर एक नज़र में के बाद, मैं वहाँ यह है कि तुम क्या चाहते हो बनाने के लिए एक रास्ता है नहीं लगता। अपने स्वयं के फ़ंक्शन को रोल करना मुश्किल नहीं है (पन इरादा)।

rollcov <- function(x, width=10) { 
    len <- NROW(x) 
    add <- rep(1:(len-width)-1,each=width) 
    seq.list <- split(rep(1:width,len-width)+add, add) 
    lapply(seq.list, function(y) cov(x[y,])) 
} 

rollcov(data.list[[1]][,c("one","two","three")],10) 
all <- lapply(data.list, function(x) rollcov(x[,c("one","two","three")],10)) 

Answer 2

मुझे एहसास हुआ कि मैं एक वेक्टर लौटने में रोलप्ली की चाल कर सकता हूं, फिर उस वेक्टर को मैट्रिक्स में वापस घुमाएं। यह चाल plyr पैकेज से वेक्टर को वापस मैट्रिक्स में घुमाने के लिए alply का उपयोग कर रही है।

library("plyr") 
library("zoo") 
data.df <- data.frame(sic = rep(1:10, each = 40), 
         year = rep(1:40, len = 10*40), 
         one = rnorm(10*40), 
         two = 2*rnorm(10*40), 
         three = 3*rnorm(10*40)) 
data.list <- split(data.df, data$sic) 
data.list <- lapply(data.list, zoo) 
my.fun <- function(x) { 
    x <- x[, c("one", "two", "three")] 
    rollapply(x, 
       width = 10, 
       function(x) as.vector(cov(x)), 
       by.column = F, 
       align = "right") 
} 
my.fun.2 <- function(x) { 
    alply(x, 1, matrix, nrow = sqrt(ncol(x))) 
} 
cov.list <- lapply(data.list, FUN = my.fun) 
cov.list.2 <- lapply(cov.list, my.fun.2) 

या, सरणियों की एक सूची के लिए मैं aaply साथ alply बदल सकते हैं।

Answer 3

दूसरा data.list<- निकालें और my.fun में संशोधन करें ताकि दिया data.df हम निम्नलिखित है (जो यथोचित मूल के करीब है):

data.list <- split(data.df, data.df$sic) 
my.fun <- function(x) { 
    z <- zoo(x[, c("one", "two", "three")], x$year) 
    ccov <- function(x) c(cov(x)) 
    r <- rollapplyr(z, width = 10, FUN = ccov, by.column = FALSE) 
    toMat <- function(tt) matrix(r[tt], ncol(z)) 
    sapply(paste(time(r)), toMat, simplify = FALSE) # sapply(char,...) adds names 
} 
cov.list <- lapply(data.list, FUN = my.fun) 

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