आर आईबीआरोकर्स। ReqHistoricalData कॉल में काम करने के लिए मुद्रा अनुबंध कैसे प्राप्त करें? जैसे सीएडीयूएसडी दरें? और सूचकांक की कीमतों को कैसे खींचें? जैसे एस एंड पी, डीजेआई?

Question

मैं वर्तमान में IBrokers पैकेज का उपयोग करने के तरीके सीख रहा हूं।

मैं इक्विटी कीमतों को आवृत्तियों पर खींच सकता हूं, और विकल्प की कीमतें, लेकिन मैं वर्तमान में विदेशी मुद्रा दरों को खींचने पर अटक गया हूं।

मुझे नहीं पता कि के साथ reqHistoricalData पर कॉल करने के लिए सही तरीके से सेट अप कैसे करें।

मुझे 1 मिनट के आधार पर CADUSD मुद्राएं प्राप्त करने में रूचि है। मैं यह कैसे कर सकता हूँ?

के मैनुअल में उदाहरण देता है:

currency <- twsCurrency("EUR") 

जब मैं कोशिश करते हैं और इस फोन के साथ कह reqHistoricalData(tws, currency) ऐसा "कोई ऐतिहासिक डेटा उपलब्ध -1 डी" कुछ कह रही है एक त्रुटि के साथ वापस आता है। चूंकि मैं मैन्युअल में काम करने के लिए उदाहरण भी प्राप्त नहीं कर सकता, मैं बल्कि अटक गया हूं ...

क्या कोई मुझे सही वाक्यविन्यास के बारे में बता सकता है? अगर मेरे पास कुछ उदाहरण हैं जो वास्तव में काम करते हैं, तो मैं इसे वहां से ले जा सकता हूं।

साथ ही, जब मैं "USD.CAD" या "CAD.USD" का उपयोग twsContract ऑब्जेक्ट में टिकर के रूप में करने का प्रयास करता हूं, तो मुझे शिकायतें मिल रही हैं कि यह वैध सुरक्षा नहीं है। मैं कैसे पता लगा सकता हूं कि USD.CAD के लिए सही टिकर नाम क्या होगा? अभी मैं अपने इंटरैक्टिव ब्रोकर एप्लिकेशन को देखकर स्टॉक के लिए टिकट का पता लगाता हूं जो स्पष्ट रूप से एक ही समय में खुला है, और कंपनी का नाम टाइप कर रहा है और एक खोज कर रहा है। टिकर आम तौर पर वापस आ जाता है उदा। (सेब टाइप करें, जब आप इंटरैक्टिव दलाल वर्कस्टेशन में अपने पोर्टफोलियो में यह सुरक्षा जोड़ना चाहते हैं तो एएपीएल वापस प्राप्त करें)।

किसी भी मदद की बहुत सराहना की जाएगी।

इसके अलावा, एक और संबंधित सवाल यह है कि मैं 1 मिनट के आधार पर एस & पी 500 मूल्य सूचकांक कहने के ऐतिहासिक कहां खींच सकता हूं?

मुझे लगता है कि मैं आर में twsContract ऑब्जेक्ट का उपयोग करूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि किन पैरामीटर का उपयोग करना है। टिकर क्या होना चाहिए? व्यापार वर्कस्टेशन का उल्लेख है कि यह एक "इंडेक्स" उत्पाद प्रकार (जाहिर है) है, जो किसी भी रैपर में twsStock, twsCurrency इत्यादि में फिट नहीं होता है ... फिर, क्या इसका कोई उदाहरण है, जो वास्तव में काम करता है?

Answer 1

आपको एफएक्स के लिए डेटा प्राप्त करने में समस्या हो रही है क्योंकि आप TRADES डेटा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं जो आईबीआरआरएक्स एफएक्स के लिए प्रसारित नहीं करता है। इसके बजाय, आपको whatToShow="BID" या whatToShow="Ask" का उपयोग करना चाहिए। जैसे एस & पी 500 इंडेक्स के लिए

tws <- twsConnect() 
ccy <- reqContractDetails(tws, twsCurrency("USD", "CAD"))[[1]]$contract 
reqHistoricalData(tws, ccy, whatToShow='BID') 

हो रही डेटा

reqHistoricalData(tws, reqContractDetails(tws, twsIndex("SPX", "CBOE", "USD"))[[1]]$contract) 

आपका प्रश्न बहुत व्यापक है और पैकेज के एक सिंहावलोकन के लिए एक अनुरोध की तरह पढ़ता समान है। क्या आपने विग्नेट पढ़ा है? (vignette("IBrokers"))

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मैं एक package on R-ForgetwsInstrument है कि आप के लिए चीजों को आसान बनाने के लिए कुछ रैपर प्रदान करता है कहा जाता है।

library(twsInstrument) 
get_quote("USD.CAD") 
getBAT("USD.CAD") #gets the last 5 days of minutely Bid/Ask/Trade/Midpoint 

इसके अलावा, डिस्क पर डेटा के बहुत सारे डाउनलोड करने के लिए ?reqTBBOhistory और twsInstrument:::update.data देखते हैं।

अंत में, मैं r-sig-finance mailing list पर इन प्रकार के प्रश्न पूछने की सलाह देता हूं जहां जेफ इसे देखने की संभावना है।