में फामा मैकबेथ मानक त्रुटियां क्या किसी को पता है कि कोई पैकेज है जो आर में फामा-मैकबेथ रिग्रेशन चलाएगा और मानक त्रुटियों की गणना करेगा? मुझे sandwich पैकेज और न्यूई-वेस्ट मानक त्रुटियों का अनुमान लगाने की क्षमता, साथ ही साथ क्लस्टरिंग के लिए कार्य प्रदान करने की क्षमता है। हालांकि, मैंने फामा-मैकबेथ के संबंध में कुछ भी नहीं देखा है।आर
plm पैकेज फामा-मैकबेथ प्रतिगमन और एसईएस का अनुमान लगा सकता है।
require(foreign)
require(plm)
require(lmtest)
test <- read.dta("http://www.kellogg.northwestern.edu/faculty/petersen/htm/papers/se/test_data.dta")
fpmg <- pmg(y~x, test, index=c("year","firmid")) ##Fama-MacBeth
> ##Fama-MacBeth
> coeftest(fpmg)
t test of coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.031278 0.023356 1.3392 0.1806
x 1.035586 0.033342 31.0599 <2e-16 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
हालांकि ध्यान दें कि यह विधि केवल काम करता है अपने डेटा एक pdata.frame लिए मजबूर किया जा सकता है। (। यदि आप "duplicate couples (time-id)" है यह असफल हो जायेगी)
अधिक जानकारी के लिए देखें:
डबल-क्लस्टर मानक त्रुटियों को संभाल नहीं करता है। कृपया एफपीएमजी के लिए इसे कैसे करें दिखाएं। http://stackoverflow.com/questions/37441230/r-no-way-to-get- डबल- क्लस्टर- मानक-errors-for-an-object-of-class-cpmg –
एक व्यक्ति ने लिखा है कि हमें स्वैप करने की आवश्यकता है एन और टी और हर कोई इसे कर रहा है। मैं उन लोगों को देखता हूं जिन्होंने इस पर सवाल उठाया है, लेकिन उन्हें चुप कर दिया गया है;) –
दोनों आदेश 'df.petersen' पर काम करते हैं। 'pmg' औसत समय श्रृंखला माना जाता है। कभी-कभी औसत क्रॉससेक्शन सैद्धांतिक अर्थ बनाता है। एफएम रिग्रेशन में: आरएचएस चर एक सूचकांक है: सभी आईडी के लिए वही। आज़माएं: 'df.petersen2 <-data.table (df.petersen); df.petersen2 [, ': =' (x = df.petersen2 [firmid == 1, x]), = "firmid"] द्वारा। फिर 'सारांश (pmg (y ~ x, डेटा = df.petersen2, अनुक्रमणिका = सी ("वर्ष", "फर्मिड") आज़माएं)) '। आपको एनएएस मिलेंगे, क्योंकि आप कोई आरएचएस भिन्नता वाले क्रॉससेक्शन चला रहे हैं। 'pmg' अच्छी तरह से प्रलेखित नहीं है, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि यह उचित एफएम प्रतिगमन करता है, लेकिन 'सूचकांक = सी (" फर्मिड "," वर्ष "))' अनुमान का अनुमान लगाता है। –
'पुस्तकालय (" SOS "); findFn ("मैकबेथ") 'कुछ भी नहीं पाता है, लेकिन' findFn ("fama") को वित्त-संबंधित पैकेजों में कुछ हिट मिलती हैं। उदाहरण में coeftest (fpmg) –