आर

Question

में सशर्त संचयी योग मेरे पास समय श्रृंखला डेटा फ्रेम है और तारीखों की एक श्रृंखला के लिए स्टॉक प्रतीकों के लिए संचयी रिटर्न की गणना करना चाहता हूं। जब प्रतीक और/या तारीख संचयी वापसी को बदलना चाहिए। किसी भी सहायता की सराहना की जाएगी। मेरे डेटा फ्रेम का एक छोटा सा नमूना नीचे है जिसमें संचयी योग कॉलम वापस आना चाहिए। धन्यवाद।

 Date Symbol Time Last Return Cumulative.Sum 
1 1/2/2013  AA 9:30 42.00 n/a   n/a 
2 1/2/2013  AA 12:00 42.50 1.19%   1.19% 
3 1/2/2013  AA 16:00 42.88 0.89%   2.08% 
4 1/2/2013 AAPL 9:30 387.00 n/a   n/a 
5 1/2/2013 AAPL 12:00 387.87 0.22%   0.22% 
6 1/2/2013 AAPL 16:00 388.69 0.21%   0.44% 
7 1/3/2013  AA 9:30 42.88 n/a   n/a 
8 1/3/2013  AA 12:00 42.11 -1.80%   -1.80% 
9 1/3/2013  AA 16:00 41.89 -0.52%   -2.32% 

Answer 1

data.table पैकेज का उपयोग करके यह मामूली है। अपने डेटा को एक data.framedat कहा जाता है में है:

library(data.table) 
DT <- data.table(dat) 

DT[, your_cumsum_function(.SD), by=c('Date', 'Symbol')] 

कहाँ .SDby समूहों द्वारा निर्धारित data.table का उपसमुच्चय होती है। अधिक जानकारी के लिए ?data.table देखें। अपने विशिष्ट उदाहरण में

DT[, your_cumsum_function(Last), by=c('Date', 'Symbol')] 

, कार्य करें::

तुम भी सीधे स्तंभ नाम पारित कर सकते हैं

DT[, Return := as.numeric(sub('%$', '', Return))] 
DT[!is.na(Return), Cumulative.Sum := cumsum(Return), by = c('Date', 'Symbol')] 

Answer 2

यह split-apply-combine रणनीति के लिए आम मामला है: आप अद्वितीय संयोजन के द्वारा अपने data.frame विभाजित कुछ कॉलम (दिनांक और प्रतीक) के, सबसेट पर एक प्रक्रिया लागू करें (cumsum रिटर्न पर) और सबसेट को बड़े data.frame पर गठबंधन करें। यह plyr पैकेज से ddply के साथ आसानी से प्राप्त किया जा सकता:

mdf$Return <- as.numeric(sub("(\\d+\\.\\d+)\\%", "\\1", mdf$Return)) 
mdf$Return[ is.na(mdf$Return) ] <- 0 

library(plyr) 
ddply(mdf, .(Date,Symbol), transform, Cumulative.Sum = cumsum(Return)) 

     Date Symbol Time Last Return Cumulative.Sum 
1 1/2/2013  AA 9:30 42.00 0.00   0.00 
2 1/2/2013  AA 12:00 42.50 1.19   1.19 
3 1/2/2013  AA 16:00 42.88 0.89   2.08 
4 1/2/2013 AAPL 9:30 387.00 0.00   0.00 
5 1/2/2013 AAPL 12:00 387.87 0.22   0.22 
6 1/2/2013 AAPL 16:00 388.69 0.21   0.43 
7 1/3/2013  AA 9:30 42.88 0.00   0.00 
8 1/3/2013  AA 12:00 42.11 -1.80   -1.80 
9 1/3/2013  AA 16:00 41.89 -0.52   -2.32