छुट्टियों के साथ साप्ताहिक पूर्वानुमान

Question

मैं साप्ताहिक स्तर पर कुछ हद तक सटीक tbats पूर्वानुमान उत्पन्न करने के लिए हाइंडमैन forecast पैकेज का उपयोग करता हूं, लेकिन छुट्टियों पर मुझे महत्वपूर्ण त्रुटियां हैं। मैं मॉडल में छुट्टियां कैसे शामिल कर सकता हूं? इसके अलावा, अरिमा को मेरे साप्ताहिक डेटा को खराब तरीके से फिट करने के लिए दिखाया गया है। इसलिए छुट्टियों को गैर-अमीमा तरीके से जोड़ा जाना होगा।

मैंने दो समाधान देखा है। एक https://robjhyndman.com/hyndsight/dailydata/ दिखाता है कि छुट्टियों को चार पदों के साथ डमी चर के रूप में कैसे जोड़ना है। समस्या यह है कि डमी चर 1 या 0 के रूप में लेते हैं। मुझे पता है कि विभिन्न छुट्टियों के अलग-अलग प्रभाव होते हैं जो 1 या 0 कैप्चर नहीं करेंगे। ब्लैक फ्राइडे, उदाहरण के लिए, चीनी नव वर्ष से बहुत अलग है।

एक और समाधान देखा गया है https://robjhyndman.com/hyndsight/forecast7-part-2/ जहां covariate nnetr परिवर्तन मौसमी डमी चर के साथ auto.arima के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। समस्या यह है कि मैं नहीं देखता कि मेरी छुट्टियों को इनपुट करने के लिए आर कोड कैसे लिखना है। एक उदाहरण उपयोगी होगा।

Answer 1

निम्नलिखित सब कुछ करने के लिए मुझे इसकी आवश्यकता थी।

k=23 
#forecast holidays 
#bool list of future holidays 
holidayf <- c(0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0) 
h <- length(holidayf) 

#given holidays 
holiday <- df[,2] 
y <- ts(df[,1],start = 2011,frequency = 52) 
z <- fourier(y, K=k) 
zf <- fourier(y, K=k, h=h) 
fit <- auto.arima(y, xreg=cbind(z,holiday), seasonal=FALSE) 
fc <- forecast(fit, xreg=cbind(zf,holidayf), h=h) 
fc %>% autoplot() 
summary(fit) 

अलग-अलग छुट्टियों की अलग-अलग छुट्टियों की समस्या को हल करने के लिए, मैंने बस अतिरिक्त छुट्टी डमी चर जोड़ा। उदाहरण के लिए, आप अच्छी छुट्टियों का एक वेक्टर बना सकते हैं और बुरी छुट्टियों के वेक्टर और cbind उन्हें फिर xreg में डाल सकते हैं। मैंने इसे उपरोक्त कोड में नहीं दिखाया, लेकिन यह सीधे आगे है।

Answer 2

सरकारी आंकड़ों एजेंसियों द्वारा उपयोग के लिए समय श्रृंखला मॉडलिंग के लिए बेंचमार्क x13-arima-seats अमेरिकी जनगणना ब्यूरो द्वारा है। यह मौसमी प्रभावों के साथ-साथ "पैरामीट्रिक" छुट्टियों के साथ, चीनी नव वर्ष के साथ-साथ ईस्टर सहित भी कहता है।

कार्यक्षमता seasonal पैकेज के माध्यम से आर में उपलब्ध है जो अंतर्निहित x13-arima-seats बाइनरी को स्थापित और उपयोग करता है।

और एक पूर्ण-सुविधा interactive website भी है जो सभी सुविधाओं के लिए उपयोग प्रदान करता है।

Answer 3

क्या आपने फेसबुक के prophet पैकेज के बारे में पढ़ा है?

उपयोग नहीं किया है, लेकिन दस्तावेज़ पढ़ने से, यह एक त्वरित कार्यान्वयन कि भी छुट्टियों के लिए खातों की तरह लगता है:

https://cran.r-project.org/web/packages/prophet/prophet.pdf

पर एक आधारित भविष्यवाणी समय श्रृंखला डेटा के लिए एक प्रक्रिया लागू करता है additive मॉडल जहां गैर रेखीय प्रवृत्तियों वार्षिक और साप्ताहिक मौसम के साथ फिट हैं, के साथ साथ छुट्टियां [...]

https://cran.r-project.org/web/packages/prophet/vignettes/quick_start.html